Referencia
Referencia rápida de conceptos de opciones y volatilidad. Encuentre lo que busca rápidamente.
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Tipos de Operaciones
- Tipos de Operaciones con Opciones - Long call/put, covered call, verticales, straddles, strangles, spreads de crédito
Conceptos
- Opciones vs Perpetuos - Dependencia de la trayectoria, exposición a la volatilidad y cuándo usar cada uno
- Financiamiento de Perpetuos - Cómo funciona el financiamiento, la fórmula de Hyperliquid y financiamiento vs theta
- Auto-Deleveraging (ADL) - Cómo funciona el ADL, fórmula de ranking y riesgo del basis trade
- Cuadrícula de Escenarios - Calculadora interactiva para escenarios de margen de portafolio
Fundamentos
- Estilos de Ejercicio: Americano vs Europeo - Cuándo puede ejercer
- Tipos de Settlement: Efectivo vs Físico - Cómo se liquidan los contratos al vencimiento
- Moneyness: ITM, ATM, OTM - ¿Está su opción dentro del dinero?
- Prima - El precio que paga o recibe
- Valuación de Opciones - Valor intrínseco vs valor extrínseco
Precios
- Volatilidad Implícita - El movimiento esperado por el mercado
- Modelo Black-Scholes - La fórmula estándar de valuación
- Parametrización SVI - Cómo se modelan las superficies de volatilidad
Volatilidad
- Superficie de Volatilidad - El mapa 3D de la volatilidad implícita
- Skew - IV a través de los strikes a un vencimiento fijo
- Estructura Temporal - IV a través de los vencimientos a un strike fijo
- Regímenes de Volatilidad - Volatilidad baja, normal, alta y de crisis
- Índices de Miedo y Codicia - Indicadores de sentimiento en TradFi y cripto
Estructura de Mercado
- Exposición Gamma (GEX) - Cómo los flujos de cobertura de los dealers estabilizan o desestabilizan los mercados
Griegas
- Visión General - Qué miden las griegas
Griegas de Primer Orden
- Delta - Sensibilidad del precio al activo subyacente
- Gamma - Tasa de cambio de delta
- Theta - Decaimiento temporal
- Vega - Sensibilidad a la volatilidad