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Registro de cambios

Cambios y deprecaciones de la API para la testnet y la alfa de mainnet de Hypercall.

Política de cambios de la API experimental​

Todos los endpoints /experimental y los mensajes de WebSocket marcados explícitamente como experimentales son inestables. Los cambios incompatibles pueden entrar en vigor con un día (24 horas) de aviso previo. Esto incluye eliminar o renombrar campos o endpoints, cambiar tipos de campos y cambiar el comportamiento de solicitudes o respuestas. Los avisos en este registro de cambios indicarán las superficies afectadas, los cambios requeridos en el cliente y la fecha y hora de entrada en vigor. Los clientes deben seguir estos avisos y actualizarse antes de esa hora. Esta política no modifica los compromisos de compatibilidad de los endpoints y suscripciones no experimentales.

Consulte la API experimental de combos para conocer la interfaz actual. Esta política no anuncia disponibilidad ni un cambio inmediato de esquema.

Véase también: Referencia de la API REST · API de WebSocket · Autenticación

Sin nueva versión - 6 de octubre de 2026​

Añadido​

  • Política pública de margen PM: GET /v1/pm-margin/policy devuelve la política de margen de cartera activa (tipo, versión, modo de superposición gamma y el universo completo por activo subyacente) sin autenticación. La respuesta incluye un ETag fuerte y Cache-Control: public, max-age=60, stale-while-revalidate=300; envíe If-None-Match para recibir un 304 Not Modified sin cuerpo mientras la política no cambie. Consulte Parámetros de riesgo PM.
  • Compresión de WebSocket en producción: la negociación permessage-deflate descrita en la entrada del 30 de septiembre ya está habilitada en la configuración de producción. Los clientes que no ofrecen la extensión no se ven afectados.

Sin nueva versión - 5 de octubre de 2026​

Añadido​

  • Sin cambios en los límites de tasa ni en los niveles durante este período; los límites de tasa no cambian, y los nuevos envíos de perpetuos TEE cuentan contra el manager de la Account igual que otros envíos de órdenes de perpetuos. No se deprecó ningún endpoint.
  • Rutas de trigger y lote para perpetuos TEE: POST /v1/tee-perp/orders/submit-trigger envía un stop-loss o take-profit nativo, y POST /v1/tee-perp/orders/submit-batch envía una orden agrupada (na, normalTpsl o positionTpsl). Ambas usan la misma firma EIP-712 con app key que POST /v1/tee-perp/orders/submit, pasan la misma verificación de margen de cartera y siempre llevan el builder code de Hypercall.
  • Vista previa de perpetuos TEE: POST /v1/tee-perp/preview ejecuta la verificación de margen para una orden, un lote o un cambio de apalancamiento sin escribir en el journal, reservar nonces ni llamar al enclave, y devuelve la decisión, un reasonCode estable, cifras de margen, precios de liquidación del venue y un maxSize obtenido por bisección. Las respuestas de envío de órdenes, lotes y apalancamiento ahora incluyen el mismo reasonCode. Consulte códigos de motivo.
  • Mercados de perpetuos TEE: GET /v1/tee-perp/markets lista los mercados de perpetuos que Hypercall acepta y sus índices de activo. Todo mercado que tenga un feed de precios de Hypercall, una cuadrícula de escenarios PM y un mercado de Hyperliquid con margen en USDC se acepta en todas las rutas TEE. Cualquier otro mercado se rechaza con market_not_supported.
  • Recordatorio sobre rutas: las rutas TEE son opcionales a nivel de API: los clientes de la API las eligen llamando a los endpoints /v1/tee-perp/, y las órdenes que no las usan pasan por la ruta de directivas del contrato de cuenta. En la app de Hypercall, TEE es la ruta de perpetuos predeterminada, y la ruta del smart contract está disponible como ajuste avanzado en Configuración.

Cambiado​

  • Los IDs de solicitud elegidos por el cliente deben ser UUIDv7 nuevos. POST /v1/tee-perp/cancels/submit-prepared (tanto nonceReservationRequestId como requestId) y POST /liquidation/standard-margin (request_id) devuelven 400 cuando el ID de solicitud no es un UUIDv7 (por ejemplo, un v4 de crypto.randomUUID()), cuando su marca de tiempo incrustada tiene más de 1 hora de antigüedad o cuando está más de 30 segundos en el futuro. Genere un UUIDv7 nuevo para cada solicitud nueva y reutilícelo solo para reintentar esa solicitud dentro de la hora.
  • Se rechazan los reintentos de órdenes, cancelaciones y apalancamiento TEE entre versiones. Las identidades asignadas por el servidor para POST /v1/tee-perp/orders/submit, POST /v1/tee-perp/cancels/submit, POST /v1/tee-perp/cancels/submit-by-oid, POST /v1/tee-perp/schedule-cancel/submit y POST /v1/tee-perp/leverage/submit cambiaron en esta versión. Reintentar una solicitud enviada por primera vez antes de la actualización devuelve 400 por nonce reutilizado en lugar de la aceptación original; la solicitud original sigue vigente. Firme y envíe una nueva solicitud con un nonce nuevo.
  • Los tamaños de las patas de RFQ se verifican en cuanto a precisión al enviarse: un tamaño de pata de RFQ con más de 6 decimales (más fino que 0.000001) se rechaza al enviar el RFQ, y el error indica el mayor tamaño ejecutable al que redondear hacia abajo. Antes, el RFQ se aceptaba y luego fallaban todas las cotizaciones de los makers, por lo que los takers veían un timeout genérico de falta de cotizaciones. El hash de las patas firmadas no cambia: redondee el tamaño usted mismo antes de firmar.

Sin nueva versión - 4 de octubre de 2026​

Añadido​

  • Apalancamiento de perpetuos TEE: POST /v1/tee-perp/leverage/submit cambia el apalancamiento por mercado y el modo cruzado o aislado a través de la ruta TEE, usando la misma regla de margen que la admisión de órdenes. Un cambio rechazado devuelve un reasonCode estable, como insufficient_margin o leverage_requires_flat_account.

Sin nueva versión - 2 de octubre de 2026​

Añadido​

  • Rutas de cancelación y cancelación programada de perpetuos TEE: POST /v1/tee-perp/cancels/submit (por ID de orden del cliente), POST /v1/tee-perp/cancels/submit-by-oid y POST /v1/tee-perp/schedule-cancel/submit (dead-man's switch) están disponibles en la ruta TEE.

Sin nueva versión - 30 de septiembre de 2026​

Añadido​

  • Compresión de WebSocket: /ws admite permessage-deflate según RFC 7692 con server_no_context_takeover, habilitado por entorno. Los clientes que ofrecen la extensión reciben comprimidos los mensajes más grandes; los clientes que no la ofrecen no se ven afectados. Consulte Compresión.
  • Datos de mercado indicativos por lotes: el nuevo canal indicative_market_data_v2 entrega las filas de indicative_market_data como tramas IndicativeMarketDataBatch, cada una con las filas publicadas dentro de una ventana de lote (25 ms por defecto), en orden y sin agregación. Su confirmación es {"type":"Subscribed","channel":"indicative_market_data_v2","batch":true}; si falta el marcador, recurra a indicative_market_data, que no cambia. Las filas llegan hasta una ventana más tarde. Con permessage-deflate, las tramas por lotes son unas cinco veces más pequeñas que las filas comprimidas una a una. Consulte Entrega por lotes. Se elimina el campo de suscripción "batch": true, de corta vida; los servidores lo ignoran.
  • Se rechazan los canales desconocidos: un Subscribe a un canal que no existe ahora devuelve {"type":"Error","code":"unknown_channel","channel":"<name>","message":"Unknown channel '<name>'"} en lugar de una confirmación Subscribed seguida de silencio. Los mensajes Error incorporan los campos opcionales code y channel. Los canales retirados conservan su error actual.
  • Cliente Rust: WsClient::subscribe_indicative_market_data(symbols) se suscribe a indicative_market_data_v2 y recurre a indicative_market_data cuando el servidor confirma sin el marcador de lote o rechaza el canal. Desactívelo con WsClient::with_batched_indicative(false) y deténgalo con WsClient::unsubscribe_indicative_market_data(), que funciona sobre el canal que se haya resuelto. Cambio incompatible (pre-1.0): se elimina el argumento batch del método, WsMessage::Subscribe pierde su campo batch, y WsMessage::Subscribed y WsMessage::Error incorporan campos opcionales, por lo que deben actualizarse los literales de struct y los patrones exhaustivos.

Cambiado​

  • Cambio incompatible: el margen de cartera requiere una cuenta unificada de HyperCore. POST /margin-mode con portfolio ahora falla con 400 y el código pm_account_not_unified salvo que HyperCore informe la Account en modo unifiedAccount. Actívelo primero con la directiva hl_set_abstraction, espere la confirmación y vuelva a intentarlo. Una Account PM no unificada nunca podía valorarse, por lo que esto sustituye a un fallo posterior y opaco.
  • GET /portfolio explica la ausencia del feed de equity PM. Cuando una Account con margen de cartera no tiene equity actual de HyperCore, la respuesta es 409 pm_account_not_unified si HyperCore nunca publicó la Account e informa otro modo, o un 503 pm_account_equity_pending reintentable hasta que una instantánea unificada actual llegue al motor (indicando el modo de HyperCore cuando no es unificado). Los demás fallos de valoración PM mantienen el 503 genérico.
  • La verificación previa de makers de RFQ separa los fallos de precio. Una cotización que el venue no puede valorar (por ejemplo, por falta de una superficie de volatilidad implícita) ahora se rechaza con el motivo pricing_unavailable en lugar de margin_rejected. margin_rejected ahora significa únicamente una decisión de margen sobre la cuenta del maker.

Sin nueva versión - 2 de septiembre de 2026​

Añadido​

  • Simulación de riesgo pública: POST /risk/simulate/portfolio previsualiza superposiciones o reemplazos de posiciones valoradas a precio de marca. POST /risk/simulate/orders previsualiza la admisión financiera de órdenes en reposo o atómicas. Ambos endpoints usan una única instantánea inmutable del motor, admiten Standard Margin y Portfolio Margin, no requieren autenticación y nunca modifican el estado de la cuenta ni del journal. Las previsualizaciones de órdenes excluyen las garantías de enrutamiento, matching, nonce y suspensión de trading, por lo que una orden real posterior puede diferir una vez que avance el estado del motor.
  • Bases ordenadas de órdenes abiertas: POST /risk/simulate/orders acepta el campo opcional hypothetical_open_orders, las admite secuencialmente como órdenes GTC en reposo e informa su efecto combinado con la orden propuesta o el paquete atómico.

Migración de opciones en Standard Margin​

Alcance: Standard Margin reconoce spreads de opciones compatibles, butterflies y otras carteras dentro de cada activo subyacente y vencimiento. Los calendarios mantienen grupos de vencimiento separados. El financiamiento en USDC y las rutas de órdenes existentes no cambian.

Contrato de efectivo aditivo: los resúmenes de cartera de REST y WebSocket añaden standard_margin, que contiene cash_margin, initial_margin_headroom, maintenance_margin_headroom y diagnósticos de vencimientos compatibles. Los campos existentes initial_margin y maintenance_margin conservan su significado histórico derivado del NAV. Use los campos explícitos de holgura de efectivo para la admisión y la liquidación en SM. La ausencia de desgloses significa que la capacidad no está disponible, no que el riesgo sea cero.

Cambio incompatible en la semántica de posiciones: margin_posted y el maintenance_margin por posición son diagnósticos independientes previos a la protección por grupo. No los sume para obtener los requisitos de la cuenta ni para estimar el costo de cerrar una pata. Use los requisitos de la cuenta y el desglose agrupado.

Cambio incompatible en campo anulable: las posiciones de opciones en SM ahora devuelven liquidation_price: null en los mensajes de cartera de REST y WebSocket. Actualice los decodificadores que exigen una cadena decimal y muestre un precio no disponible o la holgura de la cuenta. Devolver el precio anterior representaría de forma errónea el riesgo de liquidación agrupado. Este cambio requiere una transición coordinada de backend y cliente; no pretende ser compatible con decodificadores estrictos más antiguos.

Migración de clientes: actualice el frontend y los consumidores automatizados de riesgo antes de reanudar el trading contra el nuevo backend. Cancele y confirme la eliminación de las cotizaciones antiguas del maker, y luego detenga el maker antiguo. Inicie el maker actualizado solo cuando el nuevo desglose de efectivo esté disponible. Las nuevas versiones del maker dejan de cotizar cuando falta ese contexto; las versiones anteriores usan el NAV para la utilización y no son adecuadas para las nuevas reglas de riesgo basadas en efectivo. No ejecute versiones mixtas del backend para las mismas cuentas de trading.

Bibliotecas de Rust: los precios de liquidación de las posiciones de cartera pasan a ser opcionales y los resúmenes de margen añaden un campo público de desglose, lo que requiere actualizar los literales de struct correspondientes. Las firmas existentes de los helpers de margen derivados del NAV no cambian; los consumidores de riesgo que trabajan con efectivo deben usar el contrato SM explícito. La biblioteca del liquidador también requiere una holgura de maintenance_margin autoritativa en las instantáneas de margen serializadas y en los candidatos construidos. Reconstruya esas instantáneas a partir de lecturas actuales; no infiera la holgura de efectivo faltante a partir del NAV guardado.

Validación: los consumidores propios distinguen PM de SM, la falta de contexto de efectivo detiene las decisiones automatizadas de riesgo y los formatos de solicitud y firma de órdenes no cambian. Esta entrada no publicada no establece un despliegue ni un rollout soportado con versiones mixtas.

Sin nueva versión - 15 de agosto de 2026​

Añadido​

  • Volumen por activo de la colección: GET /accounts/{wallet}/collection ahora devuelve, en el campo aditivo assets[].volume, el nocional canónico exacto acumulado del activo subyacente de cada activo como cadena decimal.

Sin nueva versión - 14 de agosto de 2026​

Avisos de obsolescencia​

  • Campo username del perfil obsoleto: El campo username en la respuesta de GET /profile de la API de Rust está obsoleto y puede eliminarse a partir del 7 de septiembre de 2026. Lea los nombres de usuario seleccionados desde GET /username?wallet=... en la API de Analytics. Si ese endpoint devuelve 404, derive adjective_noun.xx localmente a partir de la wallet canónica. Las respuestas exitosas de /profile ahora incluyen los encabezados Deprecation, Sunset, X-Deprecation-Removal-Unix y Warning durante el periodo de migración.
  • Campos de nombre de usuario heredados restantes en las respuestas: El campo username en las respuestas heredadas de GET /username y POST /username de la API de Rust, así como en las respuestas de las tablas de clasificación de competencias, sigue siendo candidato a eliminación según el calendario del 20 de agosto de 2026. El contrato de GET /username y POST /username firmado de la API de Analytics es el reemplazo para el nombre de usuario seleccionado. Los clientes de tablas de clasificación deben derivar localmente los nombres visibles adjective_noun.xx a partir del campo canónico wallet o wallet_address cuando no haya un nombre seleccionado disponible. El algoritmo determinista de nombres de cuenta que se describe a continuación es normativo.

Algoritmo determinista de nombres de cuenta​

Entrada: Elimine los espacios y convierta a minúsculas una wallet EVM canónica. El valor debe coincidir con ^0x[0-9a-f]{40}$. Una entrada no válida produce Unknown.

Listas de palabras ordenadas: Conserve exactamente este orden.

adjectives = [swift, silent, long, short, deep, wide, sharp, calm, cold, quiet, bold, thin, idle, vivid, grim, amber, slate, rapid, steady, hollow, rogue, plain, lucky, brisk, stark]
nouns = [theta, vega, gamma, delta, rho, basis, carry, skew, strike, tenor, vol, wick, candle, ladder, condor, collar, straddle, strangle, butterfly, spread, hedge, premium, tick, lot]

Función hash: Use FNV-1a de 32 bits sobre los bytes ASCII. Cada multiplicación se ajusta a un entero sin signo de 32 bits, equivalente a Math.imul(hash, 0x01000193) >>> 0 en JavaScript.

fnv1a32(value, seed = 0x811c9dc5):
  hash = uint32(seed)
  for byte in ascii(value):
    hash = uint32(hash XOR byte)
    hash = uint32(hash * 0x01000193)
  return hash

wallet = trim(input).lowercase()
adjective_hash = fnv1a32(wallet)
noun_hash = fnv1a32(wallet + "#2", adjective_hash)
adjective = adjectives[adjective_hash modulo 25]
noun = nouns[noun_hash modulo 24]
suffix = last 2 characters of wallet
display_name = adjective + "_" + noun + "." + suffix

Vectores de prueba:

WalletNombre visible
0x000000000000000000000000000000000000002avivid_candle.2a
0xd9fe4c6bf4271fd685409cd01b7eece052c886c8silent_theta.c8

Novedades​

  • API pública de insignias: El Worker de analytics ahora sirve el registro de insignias en GET /badges, los titulares paginados en GET /badges/{slug}, el estado por cuenta en GET /badges/accounts/{wallet} y lotes aptos para caché de hasta 100 wallets en GET /badges/accounts?wallet=.... El podio y el volumen histórico usan las generaciones materializadas de la tabla de clasificación. La elegibilidad de fundador queda congelada para las cuentas vistas por primera vez antes del 1 de agosto de 2026 UTC. Los conteos de mensajes de Trollbox vinculados a wallets se actualizan cada hora y conservan los niveles obtenidos aunque se elimine un mensaje.
  • Logros de racha y colección en el perfil: GET /accounts/{wallet}/streak?days=14|61|365 devuelve el calendario de rachas. GET /accounts/{wallet}/collection devuelve la cuadrícula independiente de activos de la colección, sin parámetro de ventana temporal. La racha cuenta días UTC consecutivos con un fill que califique. La colección cuenta los activos subyacentes distintos negociados y los compara con el catálogo listado actual. Los self-matches resueltos no cuentan. Una colección Completa se mantiene obtenida aunque el catálogo crezca después.
  • Nombres de Hyperliquid en las filas de la tabla de clasificación: Las filas data[] devueltas por los endpoints de la tabla de clasificación de competencias y la histórica ahora incluyen el campo anulable hyperliquid_name. El Worker de analytics resuelve nombres solo para las wallets de la página devuelta, agrupa las llamadas a HyperEVM y almacena en caché los resultados positivos y negativos durante diez minutos. Este campo es independiente del username generado y obsoleto. Los clientes pueden preferirlo cuando no sea nulo y, en caso contrario, usar el nombre de cuenta determinista.

Sin nueva versión - 3 de agosto de 2026​

Cambios incompatibles​

  • Imágenes de perfil eliminadas de la API de Rust: POST /profile/image ya no está disponible, y GET /profile ya no devuelve profile_image_url.

Sin nueva versión - 29 de julio de 2026​

Cambios incompatibles​

  • Endpoint REST de velas eliminado: GET /candles ya no está disponible y ahora devuelve 404. Los clientes deben dejar de llamar a este endpoint.
  • Entrega de velas por WebSocket retirada: Hypercall ya no publica mensajes CandleUpdate en los canales candles:<UNDERLYING>:<RESOLUTION>. Los clientes deben dejar de suscribirse a estos canales. No hay un flujo de velas de reemplazo disponible en esta versión.

Sin nueva versión - 27 de julio de 2026​

Novedades​

  • Hora de publicación indicativa: cada payload de WebSocket indicative_market_data ahora incluye published_at, la marca de tiempo del reloj de la API en milisegundos en que se envió ese payload. Use published_at - rfq_provider_quotes[].updated_at para medir la antigüedad de la cotización del proveedor en el momento de la publicación. No compare ninguno de los dos valores con el reloj de pared del cliente. El campo timestamp existente sigue siendo la hora de actualización del agregado de origen.
  • Reloj de transporte WebSocket: los clientes que necesiten una duración conservadora entre publicación y recepción pueden enviar {"type":"ClockSync","nonce":"<client nonce>"} y esperar {"type":"ClockSynced","nonce":"<same nonce>","server_at":<API milliseconds>} antes de suscribirse. Combine la muestra de la API con el tiempo transcurrido monotónico del cliente. No compare server_at con el reloj de pared del cliente.

Sin nueva versión - 22 de julio de 2026​

Novedades​

  • Dirección de la operación en el historial público: cada operación devuelta por GET /trades ahora incluye taker_side como Buy o Sell. El lado maker es siempre el opuesto.
  • Paginación por cursor para operaciones: pase after_trade_id a GET /trades para obtener operaciones más recientes en orden ascendente de trade_id. Continúe desde el último ID devuelto. El modo cursor no puede combinarse con offset, option_id, underlying ni account; las consultas existentes con offset y con filtros no cambian.

Sin nueva versión - 20 de julio de 2026​

Cambios incompatibles​

  • Los consumidores lentos de WebSocket se desconectan: las conexiones /ws se terminan cuando se supera cualquier límite de seguridad por conexión. Los límites aplicados son 16,384 mensajes pendientes, 8 MiB de datos pendientes codificados, 5 segundos de antigüedad en la cola y 5 segundos para una escritura en el socket. Son límites de seguridad operativos, no garantías de rendimiento ni compromisos de compatibilidad. Una infracción de cola, de bytes o de antigüedad envía el código de cierre 1008 con un motivo JSON compacto que contiene error: "slow_consumer", class, cause y recovery. Una conexión que ni siquiera puede aceptar el frame de cierre puede terminar sin un motivo legible. Todavía no hay un cursor de reproducción disponible. Los clientes deben reconectarse, autenticarse de nuevo cuando sea necesario, volver a suscribirse y seguir la acción de recuperación: volver a obtener un snapshot para datos públicos ordenados, conciliar los eventos privados persistentes mediante REST o volver a obtener el estado del portafolio. Los clientes no deben asumir una entrega ininterrumpida a través de una reconexión. La ruta de ingreso de proveedores de cotizaciones /ws/quotes es independiente y no cambia.
  • Las actualizaciones indicativas sin cambios se agrupan: indicative_market_data ya no emite cada actualización de cotización que solo cambia la marca de tiempo. Cuando los precios, tamaños y disponibilidad del proveedor no cambian, cada instrumento emite como máximo una actualización de vigencia por segundo. Los cambios financieros de precio o tamaño y las eliminaciones de proveedores se siguen publicando de inmediato. Los clientes que usaban cada marca de tiempo de origen como un evento deben usar en su lugar el snapshot más reciente recibido.
  • Los comandos WebSocket comparten los límites de tasa de REST dentro de un mismo proceso de API: los comandos firmados de /ws PlaceOrder, SubmitRfq, SubmitAutoExecuteRfq y AcceptRfqQuote ahora usan el mismo RateLimitCache en memoria por wallet que sus equivalentes REST en ese proceso de API. Los límites no son a nivel de clúster, y las distintas réplicas de la API mantienen ventanas independientes. La wallet se contabiliza solo después de la recuperación de la firma y la autorización del agente, por lo que indicar otra wallet no puede consumir su límite. Un pod dedicado de entrega WebSocket no evita estos límites. Los comandos WebSocket que superan el límite devuelven un mensaje Error en lugar de encabezados HTTP de límite de tasa.

Correcciones​

  • Contrapresión de memoria en WebSocket: la ruta del propietario del socket ahora conserva la contabilidad de la cola desde la admisión hasta la escritura completada en el socket. Registra los bytes codificados, la antigüedad en la cola, el tiempo de serialización, los bytes reales del frame, la latencia de publicación a escritura, los fallos de escritura y los cierres por presión según la clase de entrega.
  • Ancho de banda indicativo duplicado: los snapshots indicativos repetidos de la cadena completa con campos financieros sin cambios se suprimen antes de la distribución pública.

Sin nueva versión - 13 de julio de 2026​

Novedades​

  • Códigos de error de la API: las respuestas de error JSON HTTP 4xx y 5xx generadas por la API añaden code y message, conservando los campos existentes. Use el code estable y legible por máquina para la lógica de su aplicación y message para mostrar o diagnosticar. Consulte Errores y motivos de rechazo.

Sin nueva versión - 3 de julio de 2026​

Novedades​

  • Visibilidad de cotizaciones de proveedores RFQ: GET /options-summary puede incluir las cotizaciones indicativas sin procesar de los proveedores de cotizaciones RFQ pasando include_rfq_provider_quotes=true o el alias compatible con versiones anteriores rfq_provider_quotes=true. Limite las cotizaciones de proveedores por instrumento con rfq_provider_quotes_limit, provider_quotes_limit o limit.
  • Stream de datos de mercado indicativos: los mensajes WebSocket IndicativeMarketData ahora incluyen rfq_provider_quotes para que los clientes puedan inspeccionar el conjunto de cotizaciones indicativas RFQ por proveedor que respalda el bid y el ask agregados.

Correcciones​

  • Parámetros de consulta de options summary: la referencia de la API REST ahora documenta los nuevos parámetros de consulta de cotizaciones de proveedores de /options-summary.
  • Cotizaciones de proveedores no disponibles: las cotizaciones de proveedores RFQ que ya no están disponibles dejan de aparecer rápidamente en las respuestas de datos de mercado.

Sin nueva versión - 26 de junio de 2026​

Avisos de obsolescencia​

  • Ruta de orden omitida: PlaceOrder acepta que se omita route al menos hasta el 4 de julio de 2026. POST /order trata un route omitido como best_execution y devuelve los encabezados Deprecation, Sunset, X-Deprecation-Removal-Unix y Warning. Los clientes deben enviar route e incluirlo en los datos tipados de PlaceOrder. route no será obligatorio antes del 4 de julio de 2026, pero podría serlo más adelante.

Novedades​

  • Ruta de orden opcional: POST /order ahora acepta un campo firmado opcional route en PlaceOrder. Los clientes pueden enviar best_execution, book_only o rfq_only. Si se omite route, se aplica por defecto el comportamiento actual de best_execution durante el período de obsolescencia programado.
  • Ruta de orden solo libro: los clientes pueden enviar route=book_only para omitir el descubrimiento RPI/RFQ y enviar la orden directamente al libro de órdenes. route=best_execution mantiene el comportamiento existente de RPI primero y luego libro. route=rfq_only está reservado y actualmente se rechaza en /order hasta que se implemente la semántica del historial de órdenes solo RFQ.
  • Validación de ruta en órdenes masivas: POST /bulk_order admite route=book_only para solicitudes que especifican ruta. Si se omite route, se mantiene el comportamiento existente de solo libro. route=best_execution y route=rfq_only se rechazan en órdenes masivas porque el endpoint masivo no ejecuta el enrutamiento RPI/RFQ.

Sin nueva versión - 25 de junio de 2026​

Correcciones de documentación​

Sin nueva versión - 10 de junio de 2026​

Correcciones de documentación​

  • URL base de la referencia de la API: se corrigió la Referencia de la API REST generada para listar los entornos públicos como https://testnet-api.hypercall.xyz para testnet y https://api.hypercall.xyz para producción.

Sin nueva versión - 10 de junio de 2026​

Correcciones​

Ejecución​

  • Ejecuciones RPI con libro vacío: el RPI de una sola pata ahora trata el límite del usuario como tope o piso de ejecución cuando no hay liquidez ejecutable en reposo en el libro. Las respuestas elegibles de mejora de precio al límite mostrado pueden ejecutarse en lugar de rechazarse por no mejorar el propio límite. Si existe liquidez ejecutable en reposo en el libro, los proveedores de cotizaciones aún deben mejorar ese precio del libro en al menos un tick. Consulte Prioridad de órdenes.
  • Respuestas de proveedores de cotizaciones: las respuestas RFQ ahora siguen la misma regla de precio límite que la API. Las cotizaciones naturales al límite del tomador se aceptan cuando no existe una referencia del libro, mientras que las cotizaciones fuera del límite del tomador o que no mejoran la liquidez ejecutable del libro se siguen rechazando.

Trollbox​

  • Enrutamiento a mainnet: el Trollbox de producción ahora apunta al worker de mainnet, por lo que el chat de la aplicación usa el entorno activo de Trollbox.

Sin nueva versión - 1 de junio de 2026​

Consulte también: Publicación del lanzamiento en mainnet

Cambios incompatibles​

  • Entorno de mainnet: los clientes de producción deben usar la app, la API, los chain IDs, las direcciones de contratos y el dominio de firma configurados para mainnet. No reutilice firmas de testnet, API keys de testnet, agent keys de testnet ni supuestos del faucet en mainnet.
  • Alcance de trading en el lanzamiento: la alpha de mainnet se limita a flujo de opciones de riesgo definido. Las posiciones cortas descubiertas, el margen de cartera amplio, el financiamiento por faucet y las rutas de competición de testnet no están habilitados para los usuarios públicos de mainnet.
  • Ruta del faucet bloqueada en builds con dinero real: las rutas de financiamiento exclusivas del faucet no están disponibles en los builds de producción. Los usuarios de mainnet depositan USDC mediante el flujo de financiamiento de la app.

Novedades​

Mainnet​

  • Alpha de mainnet: Hypercall está en vivo en app.hypercall.xyz con liquidación al vencimiento real en USDC y opciones sobre SPCX como mercado de lanzamiento.
  • Mercado de lanzamiento SPCX: las opciones sobre SpaceX están disponibles en mainnet con opciones call, opciones put, straddles, strangles y spreads de riesgo definido. Los contratos SPCX de mainnet vencen a las 4:00 PM ET. El mercado usa el mismo modelo de enrutamiento de órdenes documentado en Prioridad de órdenes.
  • Configuración de cadena de mainnet: la conexión de wallet, la firma de órdenes de opciones, las direcciones de contratos y los textos de la UI específicos de cada entorno ahora se derivan de la configuración activa de mainnet/testnet en lugar de supuestos de testnet fijados en el código.
  • Controles de trading en producción: la configuración de lanzamiento mantiene el trading activo, preservando a la vez parámetros de riesgo controlados para el despliegue de la alpha.
  • API de producción: la API pública de producción está disponible para los clientes de mainnet.

Financiamiento​

  • Depósitos de USDC: los usuarios pueden depositar USDC en una cuenta de Hypercall a través de la app. El flujo muestra la ruta, la cadena de origen, el estado del relay, la cuenta de destino y el monto acreditado antes y después del envío.
  • Atribución de depósitos en el Exchange: los eventos de depósito de USDC del Exchange incluyen explícitamente la cuenta acreditada, de modo que los servicios de backend acreditan la cuenta de Hypercall correcta en lugar de inferir la titularidad a partir de msg.sender. Consulte Contratos: Onboarding.
  • Zaps de depósito: el frontend admite flujos de bridge y depósito a través de la app, incluido el seguimiento de cotizaciones y del estado del relay.
  • Retiros: el soporte de retiros en mainnet se conecta mediante acciones del sistema y se muestra en las acciones de financiamiento de la cuenta.
  • Selección de ruta de depósito: las acciones de depósito eligen la ruta activa a partir de la configuración de contratos, lo que permite que la misma UI siga las rutas de financiamiento específicas de cada entorno.
  • Aceptación legal: los flujos de configuración de cuenta y de financiamiento incluyen la aceptación legal del lanzamiento, con los Términos de uso y la Política de privacidad publicados.

Ejecución​

  • RPI para órdenes de una sola pata: las opciones de una sola pata se enrutan a través de la subasta de Retail Price Improvement cuando son elegibles, y recurren al libro de órdenes cuando ninguna cotización válida gana.
  • RFQ para paquetes multipata: los paquetes de estrategias multipata se enrutan por RFQ para una ejecución de todo o nada. Las órdenes de modo dual en producción priorizan RFQ cuando se requiere la ejecución del paquete.
  • Comisiones de lanzamiento: las comisiones maker y taker están desactivadas bajo la configuración de lanzamiento. Consulte Comisiones.
  • Enrutamiento de órdenes combinadas: las órdenes combinadas se enrutan por las rutas RPI/RFQ del backend en lugar de depender de supuestos de paquetes solo en el frontend.
  • Posiciones cortas de proveedores de cotizaciones: los proveedores de cotizaciones registrados pueden cubrir las patas cortas requeridas para la liquidez de RFQ/RPI, mientras el alcance del lanzamiento público sigue restringido.

Correcciones​

  • Acceso a la página de depósito: se desbloquearon las rutas de financiamiento de terceros alojadas en la app y el comportamiento del modal de depósito para el flujo de financiamiento en producción.
  • Eliminación de la lista de permitidos para depósitos: se desactivó la restricción por lista blanca de depósitos en producción para dar acceso al financiamiento en el lanzamiento.
  • Tamaño de RFQ: los tamaños de RFQ en modo costo se redondean de forma exacta antes del envío, evitando desviaciones de precisión fraccionaria en el tamaño de los paquetes.
  • Cotizaciones de payoff multipata: los gráficos de payoff multipata usan el resolvedor de cotizaciones por pata para que los valores graficados coincidan con el paquete seleccionado.
  • Valores negativos: los valores negativos ahora se muestran con un signo explícito en las superficies de la UI del lanzamiento.
  • Limpieza de direcciones de depósito obsoletas: se eliminaron las direcciones de depósito obsoletas y el estado de bridge sin uso tras la verificación del lanzamiento.

Sin nueva versión - 22 de mayo al 1 de junio de 2026​

Consulte también: Publicación del lanzamiento en mainnet

Cambios incompatibles​

  • Margen de cartera desactivado fuera de testnet: los entornos que no son testnet ahora rechazan la configuración de margen de cartera. La alpha de mainnet usa solo margen estándar.
  • Normalización del estado de órdenes: las etiquetas del ciclo de vida de las órdenes distinguen de forma más consistente los estados reconocida/abierta y parcial/totalmente ejecutada. Los clientes que muestran cadenas de estado sin procesar deben tratarlas como los estados canónicos de cara al usuario.

Novedades​

Financiamiento y cuentas​

  • Selección de ruta de depósito: la app selecciona las rutas de depósito a partir de la configuración activa de contratos en lugar de supuestos de entorno fijados en el código.
  • Zaps de depósito en el Exchange: testnet incorporó el flujo de bridge y depósito del lado de la app que luego llegó a mainnet, incluido el manejo de cotizaciones y estado del relay.
  • Acreditación explícita de depósitos: los depósitos de USDC en el Exchange acreditan la cuenta indicada en el evento de depósito, evitando atribuciones ambiguas cuando un router o un zap envía la transacción.
  • Retiros estándar de USDC: las wallets estándar pueden enviar retiros de USDC a través de la ruta de API/acciones del sistema.
  • Inicialización del margen en la configuración de cuenta: la configuración de API keys ahora inicializa el modo de margen admitido durante el onboarding, reduciendo la probabilidad de que una cuenta con fondos quede en un estado de trading inválido.
  • Configuración de cuenta centralizada: las preferencias y la configuración de la cuenta se normalizaron para que el financiamiento, las agent keys, la visibilidad de Trollbox y la configuración del perfil compartan una única sección de cuenta.

Mercados y trading​

  • Mercados próximamente: la app puede mostrar tarjetas de mercados próximos sin listarlos como mercados operables.
  • Open interest fraccionario por activo: el open interest por activo muestra valores fraccionarios en lugar de truncar los mercados más pequeños.
  • Riesgo indicativo desde el catálogo en vivo: las listas de mercados indicativos de RFQ/riesgo se derivan del catálogo en vivo en lugar de una lista obsoleta del frontend.
  • Marketability según bid/ask de referencia: la entrada de órdenes usa datos de bid/ask de referencia para decidir si una orden es ejecutable de inmediato.
  • Descruce de IV con fuentes mixtas: los cálculos de volatilidad implícita del resumen de opciones descruzan los precios bid/ask de fuentes mixtas antes de derivar la IV.
  • Filas de mark fijas nativas: las filas de mark de estrategias pasaron a usar comportamiento sticky nativo para un desplazamiento más limpio de la cadena.

UI y contenido​

  • Modo oscuro: la app incorporó un modo oscuro completo en toda la superficie de trading.
  • Estados de interacción: se ajustaron los estados de interacción del frontend para pulir el lanzamiento.
  • Separación de la página principal de Hypercall e Insights: se renovó el enrutamiento web público, con Insights separado en su propio sitio y la página principal del producto apuntando a la superficie de trading en vivo.
  • Explicación de RPI vs RFQ: se publicó el artículo sobre ejecución RPI y se enlazó en los materiales de lanzamiento.

Correcciones​

  • Operabilidad en la marquesina: la marquesina se limita a los mercados listados para que los usuarios no vean activos no operables como si estuvieran en vivo.

Sin nueva versión - 28 de abril a 21 de mayo de 2026​

Consulte también: Actualización de producto de la semana 7

Cambios incompatibles​

  • Se eliminaron superficies de API sin uso: se eliminaron el endpoint /limit_iv, que no se utilizaba, y la ruta duplicada /profile/username-request. Los clientes deben usar las rutas documentadas en la Referencia de la API REST.
  • Fallback de paquetes RFQ más estricto: los RFQ multi-leg son operaciones de paquete y ya no dependen de la semántica de fallback al libro de órdenes para la ejecución arbitraria de múltiples patas. Use el envío de órdenes de una sola pata para el comportamiento de fallback RPI/libro de órdenes.
  • Chain IDs de firma configurables: la firma de órdenes de opciones ya no asume un único chain ID de testnet. Los clientes deben derivar la cadena de firma del entorno activo.

Novedades​

Mercados​

  • Mercado SPCX en testnet: se añadieron opciones pre-IPO de SpaceX a testnet, con vencimientos limitados a la fecha de la IPO del 12 de junio.
  • Filtrado de mercados listados en la marquesina: las marquesinas de mercados de producción y staging solo muestran mercados listados, lo que evita que activos no disponibles aparezcan como negociables.
  • Modelo de volatilidad por moneyness con contexto de sesión: el modelado de volatilidad tiene en cuenta el contexto de sesión al valorar mercados sensibles al moneyness.

Constructor de estrategias​

  • Constructor de estrategias en 1 clic: estructuras de opciones habituales como straddles, strangles, spreads verticales e iron condors se pueden seleccionar desde una galería de estrategias en lugar de armarlas pata por pata.
  • Constructor avanzado: el modo avanzado añade controles de rango de strikes, selección de vencimientos lejanos para estructuras de tipo calendario y construcción de estrategias con patas vendidas.
  • Nuevo formulario de órdenes multi-leg: se reconstruyó la entrada de paquetes con gestión de cotizaciones por pata, cuentas regresivas de vencimiento de cotizaciones, mensajes de slippage (deslizamiento) y un flujo más limpio para aceptar la mejor cotización.
  • Etiquetas e insignias de estrategias: los encabezados de estrategia ahora muestran etiquetas compactas, clasificación débito/crédito y nombres más cortos cuando el contexto de ticker o vencimiento ya está claro.
  • Indicadores en la cadena de opciones: las vistas de la cadena incorporan píldoras de patas seleccionadas, filas de mark fijas, etiquetas de DTE, flechas de punto de equilibrio e indicadores de posición en las vistas de cadena, ancho y spread.

RPI y RFQ​

  • Retail Price Improvement: las órdenes de una sola pata en instrumentos elegibles pasan por la subasta RPI antes de recurrir al libro de órdenes. Consulte Prioridad de órdenes.
  • Stream de riesgo indicativo de RFQ: las actualizaciones de cotizaciones indicativas y de riesgo se transmiten por WebSocket, lo que reduce el polling en superficies de cotización activas.
  • Constructor de cliente RFQ de alto nivel: el cliente de Rust y la CLI de trading incorporan helpers para construir solicitudes de cotización RFQ.

Cuenta y claves de agente​

  • Panel de revocación de claves de agente: la configuración de la cuenta ahora lista las claves de agente activas con un flujo de revocación. Consulte Autenticación de agentes.
  • Notificaciones de claves de agente: los usuarios con demasiadas claves activas reciben una notificación de recomendación con un enlace al panel de revocación.
  • Selección de cadena lista para mainnet: el chain ID de firma, la cadena de la wallet de Privy y el comportamiento de cambio de wallet ahora se derivan de la configuración del entorno.

Trollbox​

  • Trollbox de escritorio: un panel de chat arrastrable está disponible en la aplicación de escritorio, con ajustes para mostrarlo u ocultarlo.
  • Puente con Telegram: los mensajes, respuestas, archivos multimedia, reacciones, atribución de reenvíos, stickers y tarjetas de comandos se sincronizan entre el Trollbox web y Telegram.
  • Vinculación de cuenta de Telegram: los usuarios pueden vincular Telegram a una wallet mediante un flujo de código de un solo uso.
  • Enlaces profundos y vistas previas del Trollbox: los enlaces a mensajes tienen vistas previas OG, imágenes multimedia y rutas de la aplicación para mensajes compartidos.

Perfil e interfaz​

  • Imágenes de perfil: los usuarios pueden subir, recortar o importar imágenes de perfil, con avatares de respaldo deterministas cuando no hay ninguna configurada.
  • Flujo de revisión de órdenes: la entrada de órdenes en móvil incorpora un paso de revisión y una confirmación de deslizar para enviar.
  • Pulido de tema y diseño: se ajustaron las variables de tema, las etiquetas de gráficos, las acciones rápidas, las píldoras de estrategia y los estados de botones en escritorio y móvil.
  • Rendimiento: las páginas de activos y la tabla de clasificación redujeron las solicitudes redundantes y renderizan con datos más útiles en la primera carga.
  • Equity de cuenta unificado: las lecturas de margen de cartera y del feed de Hydromancer usan el estado de la cartera para el equity de la cuenta, lo que mejora la coherencia entre las distintas vistas de margen.

Correcciones​

  • Discrepancia de unidades de venta por tier: se corrigieron la gestión de unidades de venta y el rollback de filas de margen para la admisión de órdenes por tiers.
  • Configuración de tier en la primera orden: las wallets sin estado de tier se inicializan en la primera orden en lugar de producir un error de tier faltante.
  • Instrumentos vencidos: la reconciliación del catálogo ahora gestiona pares put/call faltantes e instrumentos activos vencidos durante los ticks de vencimiento.
  • Estabilidad del Trollbox: se corrigieron los heartbeats de WebSocket, el enrutamiento por entorno, la carga de avatares, la normalización de archivos multimedia, la persistencia de reacciones y la gestión de desconexiones por inactividad.

Sin nueva versión - 17–27 de abril de 2026​

Consulte también: Actualización de producto de la semana 6

Novedades​

RFQ​

  • Sistema de trading Request for Quote (RFQ): nuevo modo de trading para mercados sin liquidez profunda en el libro de órdenes. Envíe un RFQ, reciba cotizaciones en tiempo real a través del canal rfq autenticado del WebSocket y acéptelas o recháchelas. Si no se reciben cotizaciones, recurre a una orden límite en el libro de órdenes. Permite listar rápidamente nuevos activos (US500, USOIL, GOLD, HYPE) sin esperar a que se forme liquidez orgánica.
  • Modo de ejecución automática: el nuevo tipo de firma EIP-712 SubmitAutoExecuteRfq preautoriza la ejecución hasta un precio límite. La primera cotización elegible dentro del límite se ejecuta de inmediato en un solo viaje de ida y vuelta. Si no llegan cotizaciones o todas superan el límite, recurre a una orden límite en el libro de órdenes.
  • Tarjetas de cotización RFQ: las cotizaciones muestran precios por pata, la prima neta total y un temporizador de cuenta regresiva hasta su vencimiento. Acepte o rechace con un solo clic.
  • Controles de slippage: tolerancia de slippage (deslizamiento) configurable (1%, 2%, 3%, 5%) respecto al precio indicativo al enviar un RFQ.

Trading multipata​

  • Constructor de órdenes de opciones multipata: al hacer clic en una opción de la cadena, se añade como pata a un formulario de orden RFQ multipata. Las patas se acumulan; el botón X elimina patas individuales. Las patas se conservan en la URL (?legs=), de modo que las órdenes multipata sobreviven a una recarga y se pueden compartir.
  • Detección automática de estrategias: detecta y etiqueta 28 tipos de estrategia: Bull/Bear Call/Put Spread, Long/Short Straddle, Long/Short Strangle, Calendar Spread, Diagonal Spread, Iron Condor, Iron Butterfly, Call/Put Butterfly, Call/Put Condor, Risk Reversal, Collar, Synthetic Long/Short, Ratio Spread, Backspread, Box Spread, Jade Lizard, Seagull, Broken Wing Butterfly, Split-Strike Conversion. Los nombres de las estrategias enlazan a la documentación.
  • Payoff, gráfico y griegas combinados: la vista multipata muestra un diagrama de payoff combinado, un gráfico de precio teórico combinado (suma de los precios teóricos de todas las patas) y griegas agregadas (delta, gamma, theta, vega) con ajuste de signo para las patas de venta.
  • Alternancia entre griegas por contrato y por estrategia: cambie entre griegas por contrato y agregadas a nivel de estrategia en el panel inferior.
  • Máximo de patas aumentado a 10: antes era 4.

Liquidación​

  • Sistema de liquidación en dos fases: liquidación parcial mediante órdenes de cierre IOC gestionadas por el backend, que escala a liquidación total mediante subasta on-chain cuando la liquidación parcial es insuficiente.
  • Pestaña de liquidaciones: nueva pestaña en el panel inferior que muestra los eventos de liquidación de la wallet conectada.
  • GET /liquidations: historial público, paginado por cursor, de transiciones de liquidación, utilizado por bots de liquidación de terceros para descubrir candidatos.
  • Bot liquidador de ejemplo: nuevo crate liquidator que demuestra la monitorización de liquidaciones con margen estándar y órdenes de liquidación firmadas de Hypercall.

UI​

  • Atribución de P&L en el gráfico de patrimonio: active el icono de capas para ver rellenos de área apilados por posición en el gráfico de patrimonio. Un desglose en barras horizontales debajo del gráfico agrupa las posiciones por activo subyacente, muestra el P&L realizado por símbolo y admite filtrado con casillas de verificación para aislar u ocultar posiciones individuales. Al pasar el cursor en cruz, el desglose se actualiza. Consulte la guía de escritorio.
  • Panel de mercados expandible con rutas de navegación: el panel de mercados del lado izquierdo se contrae para dar más espacio a la superficie de trading. Las rutas de navegación muestran el contexto (p. ej., Activos > BTC > Opciones).
  • Campana de notificaciones: sustituye al megáfono de anuncios. Menú desplegable con pestañas de Notificaciones (ejecuciones) y Anuncios. El punto de no leído se muestra en el primer renderizado mediante SSR. El estado de descarte por wallet se guarda en localStorage.
  • Menú de cuenta al pasar el cursor: al pasar el cursor sobre el botón de perfil se muestra un desplegable con patrimonio, P&L, poder de compra y número de posiciones. Los usuarios que no han definido un nombre de usuario ven la invitación "Elegir nombre".
  • Ayuda en la navegación: botón de ayuda en la barra de navegación que enlaza a la documentación.
  • Indicador de servicio no disponible: indicador rojo en el encabezado cuando no se puede acceder al backend.
  • Indicador de posición en el leaderboard: insignia de posición en vivo en la barra de navegación (sustituye al enlace del leaderboard) con indicadores de variación que muestran los cambios de posición a medida que opera.
  • Páginas de detalle de posiciones liquidadas: vista de detalle por posición que muestra el gráfico de precio teórico, las ejecuciones individuales, el desglose del P&L realizado y nombres de instrumento legibles (p. ej., "BTC $55,000 Call Apr 14").
  • Imágenes dinámicas de vista previa para redes sociales: imágenes OG generadas para todas las páginas compartibles: instrumentos (gráfico teórico + griegas), estrategias multipata (diagrama de payoff + nombre de la estrategia), perfiles (estadísticas de P&L + posición), leaderboard (top 5 con insignias de medalla) y confirmaciones de operaciones.
  • Barra de navegación de escritorio reestructurada: se eliminó el pie de página, el botón de conexión se trasladó al encabezado y se muestran los indicadores de atajos de teclado (Ctrl+K).
  • Corregido el truncamiento de precios en el encabezado del gráfico: los precios ya no se desbordan en los encabezados de los gráficos de escritorio.

PWA​

  • Migración a la ruta raíz: todas las rutas se consolidaron de /mobile/* a la raíz /*. Las rutas heredadas /mobile/* redirigen automáticamente. Esquema de URL unificado entre escritorio y móvil.
  • Flujo de actualización de la PWA en iOS: los usuarios que instalaron la antigua PWA de /mobile ven un modal de actualización de estilo nativo con instrucciones paso a paso para instalar en iOS (Compartir > Ver más > Añadir a pantalla de inicio) con la iconografía oficial de Apple.
  • Pantallas de bienvenida en iOS y precarga de navegación: más de 12 pantallas de bienvenida específicas por dispositivo eliminan el destello blanco en el arranque en frío. La precarga de navegación obtiene la página mientras se inicia el service worker.
  • Accesos directos de la app: mantenga pulsado el icono de la pantalla de inicio para acceder rápidamente a Portafolio y Depósito.
  • Bloqueo de suspensión de pantalla: mantiene la pantalla encendida durante las sesiones de trading en modo PWA independiente. Se vuelve a adquirir automáticamente al reanudar la app.
  • Almacenamiento persistente: solicita navigator.storage.persist() para evitar que el navegador elimine los recursos de la app almacenados en caché.

API​

  • instrument_type en eventos de WebSocket: los eventos de ejecución y de actualización de órdenes ahora incluyen instrument_type ("option" o "perp"). Adición retrocompatible.
  • Filtro ?symbol= en GET /profile/trades: filtra el historial de operaciones por símbolo de instrumento. Reduce el tamaño de la respuesta para traders de alto volumen que consultan instrumentos específicos.
  • Ejecuciones de perpetuos reenviadas por WebSocket: las ejecuciones de perpetuos de Hydromancer ahora se publican en el feed de WebSocket (antes no aparecían).
  • AcceptRfqQuote y PlaceOrder por WebSocket: el ciclo de vida completo de la orden (enviar RFQ, recibir cotizaciones, aceptar, colocar la orden) ahora puede ejecutarse a través de una única conexión de WebSocket sin ninguna llamada REST.
  • Campo fills en PerpOrderResult: el SDK de Rust ahora devuelve las ejecuciones junto con las respuestas de órdenes de perpetuos. Campos: coin, side, size, price.

Correcciones​

  • Órdenes fantasma IOC/FOK: las órdenes IOC y FOK que se ejecutaban parcialmente dejaban la cantidad restante en el libro de órdenes como órdenes fantasma. Ahora los remanentes se cancelan inmediatamente después de la ejecución parcial y el estado se establece en Canceled en lugar de PartiallyFilled.
  • Reserva de prima en compras de cierre: las órdenes de compra que cierran una posición corta reservaban prima incorrectamente, lo que reducía el patrimonio y provocaba liquidaciones falsas. Ahora se omite la reserva de prima para las órdenes de compra que cierran posiciones.
  • Cadenas vencidas tras un despliegue: las cadenas de opciones vencidas aparecían brevemente como Active al reiniciar el servidor. Ahora los instrumentos se comparan con las marcas de tiempo de vencimiento en el momento de la carga y se marcan de inmediato como ExpiredPendingPrice.
  • Alternativa de RFQ sin cotizaciones: un RFQ de ejecución automática que no recibía cotizaciones elegibles mostraba antes un error. Ahora recurre a colocar una orden límite en el libro de órdenes.
  • Precisión de los mayores movimientos en la marquesina: los mayores movimientos de la barra de cotizaciones ahora se calculan a partir de la caché de resumen de opciones, usando la variación entre el precio teórico actual y el de hace 24 h, filtrada solo a opciones cotizadas. Antes se usaban datos BBO sin procesar, que producían valores ruidosos u obsoletos.
  • price_change del resumen de opciones: la referencia BBO para el cálculo de la variación de precio ahora usa solo el bid del libro de órdenes, en sustitución del respaldo mark-vs-theo que podía producir cifras engañosas.

Sin nueva versión - 14–16 de abril de 2026​

Cambios incompatibles​

  • PUT /order y PUT /bulk_order: nuevos endpoints de reemplazo atómico de órdenes. Cancelan la orden existente y colocan una nueva en el mismo tick del motor. Si la cancelación falla (la orden ya se ejecutó o no se encontró), la nueva orden no se coloca. Utilizan el nuevo tipo de firma EIP-712 ReplaceOrder. Los clientes que usen el patrón anterior de cancelar y luego colocar deben migrar.

Novedades​

API​

  • GET /profile/realized-pnl: devuelve el PnL realizado por símbolo, agregado a partir de ejecuciones y liquidaciones al vencimiento. Acepta el parámetro opcional competition_id para limitar los resultados a la ventana de una competición.
  • Campo realized_pnl en GET /profile/trades: cada fila de ejecución ahora incluye el PnL realizado atribuido a esa operación específica.
  • net_deposits y componentes de atribución en GET /profile/historical-pnl: los puntos del historial de capital ahora incluyen los depósitos netos acumulados y el desglose de atribución del P&L.
  • Campo prev_day_px en GET /markets: la respuesta de mercados ahora incluye el precio de referencia del día anterior para cada instrumento.

UI​

  • Megáfono de anuncios: icono de megáfono en los encabezados de escritorio y móvil con un indicador de anuncios no leídos. Al hacer clic se abre una ventana emergente con la lista de anuncios (título, cuerpo, fecha e imagen/enlace opcional). El estado de leído/descartado se guarda por wallet.
  • Editar y reemplazar órdenes: en escritorio, un icono de lápiz en las órdenes abiertas permite editar precio/tamaño en línea; la marca de verificación envía, la X cancela y la fila se resalta en ámbar durante la edición. En móvil, al tocar una orden se muestran los botones Cancelar y Actualizar.
  • Posiciones liquidadas en la página de miembro: nueva sección "Posiciones liquidadas" entre Posiciones e Historial de operaciones. Muestra el PnL realizado por símbolo de opciones vencidas y operaciones cerradas, en verde/rojo. Consulte Settlement para ver cómo se liquidan las opciones.
  • Columna de PnL realizado en el historial de operaciones: muestra el PnL realizado por ejecución con código de colores; las ejecuciones que abren posición muestran un guion.
  • La gestión de claves API ya no parpadea al cargar: la lista de agentes se muestra de inmediato en lugar de aparecer tras cargar la página.
  • Tabla de posiciones vacía oculta: cuando el usuario no tiene posiciones abiertas, la sección de posiciones se oculta por completo en lugar de mostrar encabezados de tabla vacíos.
  • Botones de conexión en el estado vacío: se restauraron los botones de conexión de wallet que faltaban en las pantallas de estado vacío.

PnL​

  • El P&L ahora es neto de la prima pagada: el PnL realizado ahora tiene en cuenta la prima pagada para abrir la posición. Antes solo mostraba el pago bruto. Ejemplo: una wallet que antes mostraba +162Krealizadosahoramuestracorrectamente+162K realizados ahora muestra correctamente +27K tras descontar $135K de prima pagada.
  • Opciones liquidadas agrupadas por activo subyacente: la atribución ya no enumera cada símbolo vencido individualmente; las posiciones liquidadas se agrupan por activo subyacente (p. ej., "BTC (settled)").
  • El capital en vivo ya no cae a cero en posiciones OTM: se corrigió el quiebre en el que el valor de las posiciones OTM caía bruscamente a cero en el tramo en vivo del gráfico de capital.
  • Atribución visible para wallets con solo posiciones vencidas: las wallets sin posiciones abiertas pero con opciones liquidadas ahora muestran correctamente la atribución del PnL.

Correcciones​

  • GET /profile devolvía 500: corregido para wallets con datos agregados incompletos.
  • PnL no realizado desactualizado tras reiniciar el servidor: los portafolios ahora se revalorizan inmediatamente al reiniciar, en lugar de esperar a la siguiente actualización del precio de marca.
  • Error de un día en el DTE de los diagramas de payoff: se corrigió el cálculo de días hasta el vencimiento que desplazaba las líneas de punto de equilibrio y pérdida máxima.
  • Robo de foco: se corrigió la pérdida de foco durante las interacciones con la UI.
  • Mejoras en la visualización de gráficos: diversas correcciones en la presentación de gráficos.

Sin nueva versión - 11–13 de abril de 2026​

Novedades​

Notificaciones push​

Trading​

  • Pestaña de griegas (escritorio): nueva pestaña en el panel inferior que muestra por posición delta, gamma, theta, vega, rho e IV. Los encabezados de columna tienen tooltips con enlaces a la referencia de griegas. Filas de subtotal por activo subyacente; total del portafolio cuando las posiciones abarcan varios activos subyacentes.
  • Columnas ordenables en la tabla de clasificación: las columnas de ganancia, volumen y eficiencia de la tabla de clasificación ahora se pueden ordenar con un clic.
  • Mejoras en el formulario de órdenes: selectores rápidos de cantidad, tooltips mejorados y tamaño adaptable.
  • Gráfico de PnL en la página de miembro: los perfiles de miembro ahora muestran un gráfico de capital a lo largo del tiempo.
  • Estadísticas de HC/HL trasladadas al panel lateral: las estadísticas de HyperCore y HyperLiquid se movieron a un panel lateral.
  • Filas de órdenes con tamaño cero eliminadas: la lista de órdenes ya no muestra órdenes con tamaño cero.

Modo fantasma​

  • Modo fantasma: los usuarios no autenticados pueden explorar mercados, libros de órdenes y gráficos sin conectar una wallet. La página de configuración también es accesible sin autenticación. Consulte la guía de escritorio para más detalles.
  • Favicons dinámicos por activo: el icono de la pestaña del navegador muestra un anillo verde con el icono del activo activo. Se muestran variantes call/put al ver opciones.

Gráficos​

  • Visualización de la superficie de volatilidad: visor 3D interactivo de la superficie de volatilidad en /risk/vol-surface para todos los activos subyacentes listados. Consulte Oráculos para ver de dónde provienen las superficies de volatilidad.
  • El gráfico del portafolio usa por defecto un intervalo de 5 minutos: visualización más fluida en cuentas nuevas (vista de 8H en lugar de 4D).
  • El gráfico se actualiza al cambiar las preferencias: cambiar el modo del gráfico en las preferencias ahora surte efecto de inmediato sin recargar la página.

API​

  • Filtro de vencimiento en GET /options-summary: pase ?expiry=YYYY-MM-DD para limitar la respuesta a un único vencimiento.

Cuenta​

  • Nombres visibles de usuario: las wallets pueden definir un nombre visible que se muestra en la tabla de clasificación y en las páginas de miembro. Los nombres se aplican al instante (sin revisión de moderadores). Se pueden editar en línea tanto desde la Configuración de escritorio como desde la configuración en móvil.

Correcciones​

  • Lados bid/ask invertidos en algunas órdenes: se corrigió la asignación incorrecta del lado según la dirección de la orden on-chain.
  • Tiempo de carga de la cadena de opciones reducido ~60%: carga más rápida gracias al filtrado por vencimiento en la API y a la precarga de datos de gráficos para los strikes visibles.
  • El cambio de mercado ahora es instantáneo: ya no se recarga toda la página al cambiar de activo subyacente en escritorio.
  • Fallo al cambiar de plazo en escritorio: se corrigió el fallo y la lentitud al cambiar entre plazos de opciones.
  • Desplazamiento en la página de cuenta de escritorio: el historial de operaciones largo ahora se desplaza correctamente.
  • Error 404 en /preferences en móvil: la página de preferencias ahora es accesible en móvil.
  • El poder de compra se actualiza tras un depósito: el saldo ahora se actualiza de inmediato tras un depósito del faucet de testnet, sin necesidad de recargar.
  • Bloqueo de trading mostrado cuando el agente no está configurado: muestra las acciones de configuración en lugar de un botón de firma que no funciona.
  • Los banners de error se borran automáticamente: los banners de error persistentes ahora se descartan solos.
  • Diseño de la tabla de clasificación en móvil: se corrigieron los valores apretados en móvil frente a escritorio.
  • Parpadeo de redirección eliminado: se eliminaron las redirecciones visibles al navegar a la aplicación.

Sin nueva versión - 7–10 de abril de 2026​

Vea también: Week 4: Desktop Goes Live

Novedades​

API​

  • GET /historical-theos: precios teóricos de opciones a lo largo del tiempo, en sustitución del historial de precios de la última operación. Intervalos de tiempo y límites configurables. Consulte la Referencia de la API REST.
  • GET /historical-theos/batch: obtenga series de precios teóricos de hasta 50 instrumentos en una sola solicitud. Parámetros: instrument_names=A,B,C&interval=1h&limit=100.
  • realized_pnl en GET /profile/trades: las ejecuciones ahora devuelven el PnL realizado.

UI​

  • Las griegas ahora usan marcas teóricas: todos los cálculos de griegas usan precios teóricos en lugar de precios de la última operación, lo que mejora notablemente la precisión en strikes ilíquidos.
  • Gráfico de precio teórico en las páginas de instrumentos: las páginas de contratos de opciones muestran un gráfico histórico del precio teórico (sustituye al historial de precios de operaciones).
  • Posición en la página del instrumento: su posición abierta en el instrumento activo se muestra directamente en la página del contrato.
  • Mejoras en estados vacíos: mejores textos y diseño para gráficos y estados vacíos.

Correcciones​

  • Límite de depósito del faucet: el faucet de testnet ahora respeta el saldo restante permitido por wallet en lugar de un máximo fijo.
  • Errores 503 intermitentes en GET /portfolio: se corrigieron errores intermitentes del servidor en el endpoint de portafolio.
  • Indicadores de carga: se eliminaron indicadores de carga fantasma durante la carga de la página.
  • GET /profile/trades devolvía 500: corregido para wallets con ejecuciones.
  • Desplazamiento del diseño en la página de miembro: se corrigió un desplazamiento de alineación en la página de miembro.
  • Etiqueta del gráfico predeterminado: se aclaró que la preferencia de gráfico predeterminado se aplica a los activos.

Sin nueva versión - 1–6 de abril de 2026​

Vea también: Week 3 Product Update

Cambios incompatibles​

  • Cambio en el modelo de margen de cartera: la fórmula del margen inicial cambió de scanning_risk a max(scanning_risk, option_floor) + gamma_overlay. Tres campos nuevos en las respuestas de portafolio de REST y WebSocket: scanning_risk, option_floor, gamma_overlay. El saldo disponible ahora es equity - total_margin_used (antes cash - total_margin_used). El patrimonio ahora incluye el PnL no realizado de perpetuos.
  • Cambios en GET /risk/grid: se eliminó el parámetro include_open_orders. El modelo de escenarios cambió de un solo eje {scenario_type, value} a shocks combinados {spot_shock_pct, vol_shock_pct, pnl_weight, is_tail}. El PnL del peor escenario ahora es ponderado.

Novedades​

Escritorio​

  • Diseño de trading de escritorio: interfaz de escritorio completa con vista de trading en varios paneles, navegación por teclado, gráfico de precios del instrumento, símbolos de opciones compactos y navegación con clic desde posiciones/órdenes a los instrumentos.

API​

  • Los instrumentos de opciones ahora incluyen el símbolo y el precio del activo subyacente: las respuestas de instrumentos de opciones exponen su activo subyacente. Consulte la Referencia de la API REST.

Competencia y clasificación​

  • Sistema de competencias: nuevos endpoints: GET /competitions, GET /leaderboard, GET /competition-metric-ranks, POST /submitUsernameRequest. Calendario mensual (del día 1 al día 1 a las 4:00 PM ET). Competencia en testnet con premios reales (500/500/300/$200 en SYN). Los market makers quedan excluidos de la clasificación.
  • UI de la clasificación: insignia de posición ("Rank #X" o llamada a la acción "Trade to win"), tarjeta con el desglose de premios, integración con Hyperliquid Names, símbolos de opciones formateados ("04/10 $59,000 Call"), P&L por lotes FIFO, marcas de tiempo relativas (5m, 2h, 3d).
  • Markdown en las descripciones de competencias: las descripciones de competencias admiten formato markdown.

Portafolio​

  • Margen de cartera: margen cruzado entre posiciones correlacionadas. Los instrumentos vencidos se excluyen del gamma overlay.

UI​

  • Símbolos de opciones compactos: formato legible en toda la UI: "04/10 $59,000 Call".
  • Botón Max en el formulario de órdenes: tamaño máximo con un clic según el margen disponible.
  • Separadores de miles: todos los campos de precio y tamaño muestran comas.
  • Clic en posición/orden → instrumento: al tocar una fila de posición u orden se navega al contrato correspondiente.
  • Página de preferencias: tooltips, rotación de insignias y estado de preferencias sincronizado entre sesiones.

Correcciones​

  • Centrado UTC de los gráficos: los gráficos de activos se centran en los límites UTC; se estabilizaron las transiciones entre marcos temporales.
  • Gestos de deslizamiento (móvil): se corrigió el comportamiento errático de deslizar para cancelar y de la navegación por deslizamiento.
  • Eliminación de prefijo en URLs de escritorio: se eliminó el prefijo /mobile de las URLs en escritorio; se corrigió la selección de strike.

Sin nueva versión - 24–31 de marzo de 2026​

Vea también: Week 2 Product Update

Novedades​

Gráficos​

  • Gráfico histórico de PnL: gráfico de patrimonio a lo largo del tiempo en la página de inicio con cursor en cruz interactivo. Toque o haga clic para inspeccionar cualquier punto; muestra la marca de tiempo y actualiza el saldo mostrado.
  • Gráfico del activo: gráfico del precio spot por activo con el eje y ajustado al rango del período visible.

Gestión de órdenes​

  • Encabezados de sección: las secciones de posiciones, órdenes e historial tienen encabezados distintos para facilitar la lectura.
  • Deslizar para eliminar órdenes (móvil): deslice hacia la izquierda sobre una orden abierta para cancelarla.
  • Confirmación de cancelación de orden: diálogo dedicado para cancelar órdenes.
  • Clic en fila de orden → página del contrato: al tocar una orden se navega a la vista de detalle del instrumento.
  • Nueva apariencia de las órdenes abiertas: estilo renovado para las órdenes abiertas.

Conectividad​

  • Banners de desconexión de WebSocket: banners visibles cuando se cae el feed de WS o el backend no está disponible.

Griegas​

  • Griegas de la posición en la página del activo: delta, gamma, theta y vega agregados en la página de detalle del activo.
  • Griegas del contrato en la página del contrato: griegas por posición en la vista del contrato.
  • Puntos de equilibrio para todos los tipos de opción: los precios de punto de equilibrio se calculan y muestran para calls, puts y spreads.

Historial de operaciones​

  • Hora de ejecución en GET /profile/trades: las filas del historial de operaciones ahora incluyen la marca de tiempo de la ejecución.
  • Persistencia del vencimiento en la cadena de opciones: el vencimiento seleccionado se guarda en los parámetros de consulta de la URL y se restaura al navegar.
  • Los instrumentos de opciones incluyen el símbolo y el precio del activo subyacente: los instrumentos de opciones exponen su activo subyacente en las respuestas.

Cuenta​

  • Sistema de nombres de usuario: defina un nombre visible para la dirección de su wallet, que se muestra en la clasificación y en las páginas de miembros.

Correcciones​

  • GET /profile/trades devolvía 500: corregido para wallets con ejecuciones.
  • Orden predeterminado de visualización de posiciones: las posiciones muestran por defecto el valor, luego el PnL y luego el costo base (antes era inconsistente).
  • El pie de la orden muestra el tiempo hasta el vencimiento: se añadió la visualización del TTE; un retraso de firma de 1 segundo evita envíos dobles accidentales.
  • Cierre de sesión en móvil: el estado de la sesión se borra correctamente al cerrar sesión.
  • Fondo en modo claro: se corrigió el color de fondo en modo claro.
  • Transiciones de página más fluidas: menos saltos visuales durante la navegación.
  • Fondo al deslizar: se corrigió el renderizado del fondo durante las interacciones de deslizamiento.

Sin nueva versión - 16 al 23 de marzo de 2026​

Consulte también: Actualización de producto de la semana 1

Novedades​

Tema y apariencia​

  • Modo oscuro Midnight: nuevo tema oscuro de alto contraste junto al modo claro existente.
  • Modo de tema automático: el tema se ajusta automáticamente a la preferencia clara/oscura del dispositivo. Los nuevos usuarios usan el modo automático por defecto.

Panel y estadísticas​

  • Campos de estadísticas HL y HC: alterne entre estadísticas específicas de Hyperliquid y de Hypercall en el panel.
  • Ratio put/call: se añadió el ratio put/call al panel de estadísticas de Hypercall.
  • Insignias de resultado: insignias visuales para los resultados de las operaciones (ganancia, pérdida, vencida sin valor, etc.) con un gráfico circular en el encabezado de la posición.

Cadena de opciones​

  • Ordenación de strikes y persistencia de la selección: los precios de ejercicio se pueden ordenar; la selección se mantiene entre sesiones.
  • Precio objetivo inicial: la página de precio objetivo se inicializa con el precio actual del activo subyacente en lugar de aparecer vacía.
  • Normalización del precio del activo subyacente: visualización coherente del precio del activo subyacente en todas las páginas, incluidos los datos de perpetuos de DEX.

Experiencia de órdenes​

  • Mensaje de cancelación para órdenes ejecutadas o vencidas: los intentos de cancelar órdenes ya ejecutadas o vencidas muestran "This order has already been completed or cancelled" en lugar de un error sin procesar.

Preferencias​

  • Página de preferencias: tooltips, rotación de insignias y estado de preferencias sincronizado entre sesiones.

Correcciones​

Conectividad​

  • Actualización de datos al reconectar el WebSocket: las órdenes, ejecuciones y el portafolio se vuelven a cargar al reconectar el WS en lugar de mostrar datos desactualizados.
  • Retardo de reconexión del WS: el temporizador de backoff ahora se reinicia tras una conexión estable. Antes nunca se reiniciaba, lo que hacía que todas las reconexiones esperaran 30 segundos después de unas pocas desconexiones normales.

Órdenes​

  • Órdenes fantasma en instrumentos vencidos: las órdenes en instrumentos liquidados al vencimiento ahora se limpian correctamente, lo que evita errores "Orderbook not found" al cancelar.
  • Rechazo por saldo de efectivo negativo: las órdenes de COMPRA que dejarían el saldo de efectivo en negativo ahora se rechazan al enviarse. Mensaje de rechazo: "Insufficient cash (Standard)". Puede omitirse para órdenes de compra de cierre que reducen el riesgo. Consulte Margen estándar.

Interfaz​

  • Animación del precio objetivo: se corrigió la animación que rebotaba o se quedaba bloqueada en la página de precio objetivo.
  • Recorte del gráfico de activos en móvil: se corrigió el recorte de las acciones rápidas en el gráfico de activos en móvil.
  • Bloqueo de carga de la PWA móvil: se corrigió un problema que hacía que la PWA móvil se quedara bloqueada en "Loading...".

Problemas conocidos​

Antes de depurar el comportamiento del cliente, consulte primero la página de estado de Hypercall para ver incidentes activos y mantenimientos.

El comportamiento y los problemas conocidos del entorno de staging se comunican junto con el acceso; contacte al equipo para más detalles.

Política de versiones​

Etiquetas de estabilidad:

  • Estable: es poco probable que cambien las rutas del router y las estructuras principales de solicitud/respuesta

Cambios incompatibles: se documentarán aquí con guías de migración.

Referencias​

Última actualización el